シャープレシオって何?

シャープレシオは効率よく運用できているかをはかる指標で、同じ投資対象のファンドであれば、数値が高いほどリスクから得られるリターンが大きく、運用効率がよいことを表します。 たとえば、ここに投資対象が同じA・B・Cの3つのファンドがあります。 AファンドとBファンドのリターンは同じ9％ですが、Aファンドの方がBファンドよりも低いリスクで成果をあげています。 Cファンドは3つの中で最も高いリターンですが、最も高いリスクでした。 このような状態を数値化したものがシャープレシオで、「トータルリターン÷リスク」で算出します。 3つのファンドの中ではAファンドのシャープレシオの数値が最も高く、効率よく運用しているといえます。 （※1）リターンの振れ幅のことで、標準偏差で表されます。

シャープレシオと標準偏差の違いは何ですか?

1 シャープレシオおよび標準偏差の意味とは？ シャープレシオおよび標準偏差の意味とは？ 結論、次のとおりです。 シャープレシオとは？ 1の変動リスクをとった際に、得られた超過リターンの値。 もっと簡単に言うと、 リスクに対するリターンを表す数値。 一般的に『数値が大きいほど優秀』と言える。 なお、シャープレシオの名前の由来は、アメリカの経済学者の ウィリアム・シャープ 氏です。 続いて、関連指標である『標準偏差』という言葉もおさえておきましょう。 標準偏差とは？ 値幅変動の大きさを表す値。 つまり 変動リスクを表す数値。 シャープレシオの計算に使われる。 結論を言いますと、 シャープレシオを求めるのに計算は不要。

シャープ・レシオのリターンはどのくらいですか?

日本大型株を対象としています。 5年間のトータルリターンが年率7.69％とまあまあのパフォーマンスですが、シャープ・レシオは0.41です。 もうひとつ、同様の投資信託のインベスコにジャパン・エンタープライズと比較してみましょう。